Risk Analytics de TechRules es una herramienta fundamental y práctica de control que permite a las entidades financieras calcular el riesgo y retorno de su universo de instrumentos financieros y de las carteras de sus clientes, obteniendo como resultado de manera automática un archivo con todos los cálculos solicitados.

Apropiado sobre todo para universos grandes de activos, instrumentos que carecen de liquidez o de precio de referencia y para productos complejos, proporciona un alto nivel de asesoría que facilita a los asesores y gestores evaluar y demostrar el rendimiento de las inversiones. El Análisis de Riesgo de TechRules es además una solución de gran alcance que muestra ratios de riesgo como el VaR total, VaR del mercado y volatilidades, entre otros.

¿Por qué utilizarlo?:

• Gestiona de manera integral las múltiples fuentes de información y hace un esfuerzo constante de monitorización de la calidad de los datos recibidos
• Optimiza significativamente el asesoramiento financiero
• Brinda seguridad al cliente final en cuanto a la gestión de su cartera
• Flexibilidad para la personalización de los requerimientos específicos de la entidad financiera

Valoración de Estructurados:

Todas las valoraciones de estructurados de TechRules se realizan con sólidos y fiables algoritmos que están adaptados a las mejores prácticas de mercado. TechRules realiza un estudio previo de la estructura/producto derivado y una valoración del mismo, analizando también su sensibilidad ante modificaciones en el entorno. Para ello, se realizan simulaciones de los distintos parámetros que influyen en la valoración y que dan una estimación más exacta.

Risk Models:

TechRules ofrece un análisis detallado de los distintos riesgos de mercado para una acertada gestión. Brinda también información completa acerca del perfil de riesgo de la cartera del cliente. Cuenta con herramientas que muestran ratios de riesgo de varios modelos desde los que diariamente analizan la volatilidad de un activo y de una cartera, el grado de liquidez de una acción hasta el cálculo del VaR y la volatilidad de las carteras de clientes.

Riesgo de Crédito:

Garantizamos el correcto equilibrio de nuestros clientes analizando todo tipo de riesgo incluyendo también el de Crédito. Mediante un método de valoración exponencial se calcula el riesgo de crédito en función de los elementos que componen la cartera y el capital invertido en cada uno de ellos. Además, podemos dar el cálculo de la probabilidad de incumplimiento y pérdida en el caso que se produzca.